Moustapha Diouf

Réconciliation données de risque VaR
Comparaison des données de marche
Réconciliation des indicateurs de risques (sensibilités, Stop loss )
Test du Workflows ( Front Office a Back Office )
Génération et Réconciliation des messages Swift
Test de régression sur nouveau Binaire
Réconciliation de base de données
Insertion de Trades dans Murex

Production de PnL sur l’activité des Commodités
Implémentation de la VaR commo (Variance/Covariance – Historique & Delta Gamma)
Identification des risques sur produits dérivés : Futures – Physiques – EFP’s & Options
Suivi des dépassements en termes de limites de position
Identification et analyse des risques sur les contrats d’options synthétiques
Monitoring et validation des données de Marché : Physique et MATIF
Contrôle de la Cohérence des résultats
Elaboration et Monitoring des limites de Risque sur les contrats a terme et Physique

Production d’indicateurs de risques
Production, Validation, Suivi de la VaR,
Production des Sensibilités,
Backtesting de la VaR
Monitoring des limites non quantitatives : Maturités et Produits Autorisés
Production de PnL sur l’activité de la Trésorerie : Repo et Trésorerie Trading
Mise en place Balance sheet sur l'activite Tresorerie Repos et reverse Repos

MASS MAILING
MISE A JOUR DES CATALOGUES ET BROCHURES DE VENTE
RECEPTION D'APPELS ET MISE à JOUR DU JOURNAL DES RENDEZ VOUS

Suivi des opérations initiées par les gérants
Traitement des ordres de bourse (OPCVM) et Swift
Gestion des opérations PRET – EMPRUNT de titres
Instructions Cash, Instructions Titres sur Valeurs Mobilières, Op. de change
Traitement des rejets : suspens Cash et suspens Titres
Reporting :Coupons et Fiscalité

Suivi des fonds, encours des OPCVM, valeurs liquidatives et frais généraux
Evaluation de la position de change sur les actifs et des écarts d’encours
Elaboration de tableaux de bord
Evaluation des écarts entre les résultats économiques et les résultats comptables
Evaluation et commentaires sur les variations des actifs